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熱點新知搶先報
內容簡介
如果想要從選擇權交易中穩定獲利，就必須在投入資本交易之前，先瞭解其背後運作的數學原理。並能針對每一筆交易，分析出最終可能的獲利及損失狀況。為了達到這個目標，本書將所有必需具備的數學基礎，詳盡說明。根據這些計算而進行的選擇權交易，將會大幅改善交易者潛在獲利的情況。
本書焦點集中在交易者最迫切需要的公式與技巧，讓交易者不再憑感覺及猜測的方式來進行交易。本書深入淺出，不僅實用，同時也揭開了選擇權交易與數學之間神秘的面紗。
本書重點
公式：可用來發展出具有獲利能力的選擇權策略。內容包含了代數的推導、說明與範例。
基本組合策略：包括掩護型買權組合（The Covered Call）、掩護型賣權組合（The Covered Put），保護型賣權組合（The Protective Put），價差組合（The Spread）, 跨式組合(Straddle)，勒式組合(Strangle)等等。
進階組合策略：其中部位的配置是最重要的關鍵，包括了比例價差組合（Ratio Spread），倒轉價差組合(Backspread)，及蝶式價差組合(Butterfly Spread)等策略。
數學期望值的計算：事件所對應的值，與事件發生的機率，兩者相乘的乘積。
歷史波動率：計算的方法、與BS價格模型的配合、波動率資訊的來源，以及其他更多的訊息。
希臘字母(The Greeks) ：Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及 Rho 。內容包含了計算的方法與範例。
其他有用的觀念： 包括移動平均，第一第二階方程式，搜尋演算法，買權/賣權比例（Put/Call Ratio），中央極限定理，以及更多其他的觀念。
本書附贈CD內容
Expectation.exe ：本程式針對每一筆單獨的交易，計算出可能的結果。本書所涵蓋的任何策略，都可以進行計算。結果可以在螢幕上顯示，也可以列印成書面的報告。
DailyCheck.exe ：本程式根據給定的標的物，做出一份涵蓋所有相對應選擇權策略範例的書面報告。
產類別，說明資產配置的技術性內容，包括基本的公式，並由歷史角度探討市場之間的關係；以及介紹多種資產類別的投資。第II篇探討資產類別選擇。討論資產類別與形態的劃分方法；討論美國股票市場及全球市場；討論美國固定收益市場與其各種成分；討論房地產投資，包括自用住宅；討論另類投資，解釋替代資產類別。第III篇討論投資組合管理。探討各種市場風險、報酬的預測方法，包括作者本身提供的估計值；並談論投資的生命週期概念，提供數種投資組合範例；十三章談論行為財務學，提出所謂正確的資產配置，是指符合需要與個性的投資組合。最後討論包括：費用、稅金、指數型基金與聘請專業管理顧問的優點與缺失。
詳細資料
- ISBN：9789861575018
- 叢書系列：
- 規格：平裝 / 21 x 14.8 x 1.5 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
- 出版地：台灣
- 本書分類：> >
內容連載
為什麼會想寫一本有關選擇權數學基礎的書呢？
其實選擇權交易與其他金融商品的買賣之間，存在著相當大的差異。從分析的角度來看，選擇權是一種很特別的商品。它具有一種「封閉系統」的特性。選擇權有開始（起算日或交易日），有結束（到期日），而且其間所有可能的結果，都可以利用數學的方式，建立起相對應的模型。
雖然交易者不見得有意識到，但實際上每進行一筆選擇權交易，都隱含了對價格「變動幅度」的預測。不過有時候由於不同策略的搭配，反而造成某些策略的本身，不需對價格「漲跌方向」帶有預測的看法。相較之下，買賣股票時，情況就相對簡單了許多。只要能正確預測價格的「漲跌方向」，多半就可以決定成敗。此外，買賣股票也沒有一定要在期限內完成交易或結算的壓力。
選擇權這種商品，幾乎任何人都可以進行交易，但卻不是每一個人都對這個商品有真正足夠的瞭解。有些人甚至完全不懂這個商品，卻還是可以交易的有模有樣，但是要賺到錢，很難。如果沒有一定的洞察能力，又缺乏基本的數學技巧，那麼想要在選擇權交易中「穩定獲利」，將會是非常困難的一件事。
若是想要研究選擇權，就必然會接觸到複雜的數學。如果有人完全不懂數學卻聲稱「只要每天給我十分鐘，就可以讓你富有一輩子」，這話您可別相信。
坊間討論選擇權的書籍，大致上可以分為三類：第一種是盡量的把數學簡單化，頗具娛樂效果但運用時卻很危險；第二種傾向於用盡各種比喻方式，但就是不談數學；第三種則包含了嚴謹的數學內容，但程度卻高過一般讀者的水準。
本書的目的，準備把選擇權會用到的所有數學基礎，由淺入深，以清楚而直接的方式傳授給你，希望能弭平其他書籍與讀者之間的落差。
本書也可以做為參考書，讓您在打造自己的程式或EXCEL試算表時，能從書中為數眾多的數值解析範例中獲得啟發。看完本書之後，您將會學習到，在真正投入資金之前，如何先計算出這筆選擇權交易可能的期望結果。
此外，當你決定要交易時，還可以先計算出最佳化的部位規模。這裡所涵蓋的兩個概念：「期望結果」與「最佳化部位規模」，源自於我們過去未曾出版過的原創工作成果。本書所附贈的CD，包含了兩個電腦程式，可以用來分析為數眾多的各種不同選擇權交易策略。
我們將會參照許多其他形式的財務冒險（例如，賭場的賭博遊戲，或者運動賭盤之類的），我們的用意並不僅僅只是為了讓你比較容易理解而已。實際上，這些類比的方式，與金融市場上的狀況，確實十分類似。無論是想要在賭局裡贏錢，還是試著在華爾街獲取最大的「風險調整後的超額報酬」（Excess Risk-Adjusted Return）,其背後的動機都是一樣的。賭博要讓人抽頭（vigorish），玩股票要付手續費，這兩者之間的差異其實並不大。
三國時代，英雄輩出，劉備雖然是帝室之胄，但是其實已經是屌絲了，加上他從小死了父親，只能與母親一起干手工活養家餬口。可以說是很苦逼的。劉備在剿黃巾中逐漸當上了朝廷官員，比如安喜尉，下密丞，平原令之類，都是基層幹部。在救陶謙的過程中意外獲得了徐州，其實是沒什麼根基，所以很快也被呂布襲取，此後劉備在北方繼續打醬油，一會兒跟曹操，一會兒跟袁紹，一會兒跟農民軍殘部聯合，並沒有獲得一塊自己的地盤。到了官渡之戰後，曹操回軍收拾劉備，劉備只好南奔荊州劉表。這是建安六年的事情。 ...漢末割據勢力圖 建安六年到建安十三年曹操南征劉表，劉備一直窩在新野，過了一段安穩但沒有發展的日子。據說這幾年裡，他都開始發福了，大腿的肉也長了，還在荊州生了兒子阿斗。此前的二十年里，他都是「數亡嫡室」，老婆都保不住，快要絕種，因為沒有兒子，不得已收養了劉封。在荊州的六七年里，劉備過著一種半死不活，慘澹養老的生活。 ...荊州歲月（《三國演義》劇照） 一，曹操南征，給了劉備最大的機會 劉備在荊州沒有什麼發展。劉表用他守北大門新野，對他是「陰御之」，就是維持最低限度的任用，但不信任，暗地裡防著他。 ...劉備守新野，作為隔絕曹操的緩衝地帶 雖然在荊州沒有什麼發展，而且畢竟是別人的地盤，但是劉備一直在加強團隊建設，不斷地挖人，其中就有徐庶，諸葛亮，伊籍，馬良等人。諸葛亮在隆中對時，就已經勸劉備取荊州了，不過劉表在世，劉備名不正言不順，找不到機會，難以下手。 曹操南征，劉表驚嚇而死，幼子劉琮投降。劉備有了搶占荊州的合理合法藉口。雖然是靠著孫權一起打敗曹操，兩家都分了一部分荊州，但是曹操南征劉表，最大的受益人就是劉備。 ...荊州七郡，劉備占了大頭 二，張魯威脅益州，給了劉備入川的機會 益州是塊最後的肥肉，當時曹操，孫權都想要。但是孫權隔著劉備，劉備不想讓路。北部的漢中張魯是現實的威脅，而且曹操在謀取漢中。為了抵禦從北方來的威脅，劉璋聽了張松與法正的建議，請劉備來幫忙，對付張魯。這樣劉備一下子就深入益州，到達了離成都不遠的涪縣了。但是即便如此，劉備還是花了兩年時間才搞定益州。如果沒有張魯的威脅，劉備到不了益州腹地，要攻下益州難度很大。 ...劉備入川路線圖 正所謂「為淵驅魚，為叢驅雀」，曹操與張魯對荊州與益州的壓迫，事實上給了劉備機會。如果沒有曹操與張魯，劉備要奪取荊益二州，不僅沒有法理上的藉口，也難有事實上的機會。在此之前，他還只是龜縮在新野城，兵微將寡，慘澹度日，但是從此以後，他就發了，成了一方之主。從這個意義上講，劉備還真要謝謝曹操與張魯了。 ...
文章來源取自於：
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